第一條為充分發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條會員、投資者在上海期貨交易所(以下簡稱交易所)從事套期保值業(yè)務(wù)，必須遵守本辦法。

第二章套期保值頭寸的申請與審批

第三條套期保值交易分為買入套期保值交易和賣出套期保值交易。

第四條需進(jìn)行套期保值交易的投資者應(yīng)向其開戶的經(jīng)紀(jì)會員申報(bào)，由經(jīng)紀(jì)會員進(jìn)行審核后，按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù);非經(jīng)紀(jì)會員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。

第五條申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎耐顿Y者和非經(jīng)紀(jì)會員必須具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營資格。

第六條申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅T或投資者，必須填寫《上海期貨交易所套期保值申請(審批)表》，并向交易所提交下列證明材料：

(一)企業(yè)近2年在交易所的交易實(shí)績;

(二)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;

(三)近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績;

(四)國有企業(yè)、國有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)，應(yīng)出具其法定代表人簽署的同意進(jìn)行相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)的證明;

(五)企業(yè)套期保值交易方案(主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)來源分析、確定保值目標(biāo)、明確交割或平倉的數(shù)量)。

第七條賣出套期保值交易另須提交的證明材料：

(一)原材料生產(chǎn)企業(yè)保值商品的消耗定額、生產(chǎn)能力，當(dāng)年的生產(chǎn)計(jì)劃、原材料購銷計(jì)劃(合同)及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料;

(二)原材料加工企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉單或擁有實(shí)貨的其他憑證(購銷合同或發(fā)票)，以及交易所要求提供的其他材料。

第八條買入套期保值交易另須提交的證明材料：

(一)原材料加工企業(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃或生產(chǎn)商品的購銷合同及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料

(二)原材料生產(chǎn)企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的購銷計(jì)劃(合同)的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。

第九條銅、鋁、鋅、黃金和天然橡膠套期保值頭寸的申請應(yīng)當(dāng)在套期保值合約交割月份前一月份的20日之前提出，燃料油套期保值頭寸的申請應(yīng)當(dāng)在套期保值合約交割月份前第二月的最后一個(gè)交易日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份合約的套期保值的申請。套期保值者可一次申請多個(gè)交割月份合約的套期保值額度。