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關(guān)于加強期貨公司客戶風(fēng)險控制有關(guān)工作的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-14 · 7464人看過
近期,期貨市場發(fā)生幾起因期貨公司風(fēng)險控制不力,客戶穿倉,造成保證金缺口的風(fēng)險事件,監(jiān)管部門迅速行動,督促相關(guān)公司短時間內(nèi)彌補了資金缺口,并嚴(yán)肅處理了相關(guān)公司及責(zé)任人。為防范類似風(fēng)險事件的發(fā)生,切實保護投資者的合法權(quán)益,特重申以下監(jiān)管要求: 一、期貨公司要謹(jǐn)慎為本,根據(jù)市場風(fēng)險狀況及客戶誠信記錄和風(fēng)險承擔(dān)能力確定客戶的保證金水平,嚴(yán)禁低于交易所標(biāo)準(zhǔn)收取保證金。 二、期貨公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行追加保證金和強行平倉制度,及時化解風(fēng)險,嚴(yán)禁客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易,防止出現(xiàn)客戶穿倉。 三、嚴(yán)格對期貨公司關(guān)聯(lián)客戶的管理,禁止因關(guān)聯(lián)關(guān)系而降低保證金的收取比例,放松風(fēng)險控制;嚴(yán)禁股東或?qū)嶋H控制人干擾公司正常的保證金管理和風(fēng)險控制。 四、期貨公司必須以自有資金將交易所要求的最低結(jié)算準(zhǔn)備金足額存放于保證金封閉圈內(nèi)。當(dāng)客戶出現(xiàn)透支或穿倉時,期貨公司應(yīng)及時以自有資金補足。 五、期貨公司董事長、總經(jīng)理等高管人員以及公司風(fēng)險控制人員要增強責(zé)任意識,切實履行職責(zé)。公司高管、風(fēng)險控制人員正常履行職責(zé)受到干擾時,應(yīng)立即向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局報告。 六、期貨公司要按照相關(guān)要求及時、準(zhǔn)確、全面地向證監(jiān)局、保證金監(jiān)控中心報送信息,出現(xiàn)大額透支、穿倉時,應(yīng)立即向證監(jiān)局報告。 各期貨公司及相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)對照有關(guān)法規(guī)、證監(jiān)會和交易所的規(guī)定及本通知的要求,檢查公司客戶風(fēng)險控制情況,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即整改,并向證監(jiān)局報告整改情況。 中國證監(jiān)會及派出機構(gòu)將持續(xù)深入檢查各期貨公司風(fēng)險控制情況,發(fā)現(xiàn)問題將嚴(yán)肅處理,追究責(zé)任。 中國證券監(jiān)督管理委員會 2007年2月25日

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